Formation

• Doctorat en Finance, Université de Rennes 1
  

Expérience professionnelle

• Chercheur au CREST-INSEE (Centre de Recherche National de la Statistique et des Etudes Economiques) (depuis 2001)
  
• Professeur assistant à l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information
  (ENSAI) : Responsable des filières « Ingénierie Financière» et «Marketing Quantitatif» (2001-2007)
  
• Maître de Conférences à l’Université de Rennes 1
• Responsable de l’Axe Finance du CREM – UMR CNRS 6211 (Centre de Recherche en Economie et Management) (2000-2004)

Thèmes de recherche

• Modèles d'évaluation des actifs financiers
  
• Management des risques financiers
  
• Statistiques appliquées

Publications

Articles dans des revues

• 2008 "How common are common return factors across NYSE and NASDAQ?" Journal of Financial Economics, vol. 90, n°3, p. 252-271 (with A. Goyal and C. Pérignon).
• 2007 "Why Common Factors on International Bond Markets Are Not So Common" Journal of International Money and Finance, vol. 26, Issue 2 (avec D. Smith and C. Pérignon).
• 2006 "Sources of Time Variation in the Covariance Matrix of Interest Rates " Journal of Business, vol. 79, n° 3 (avec C. Pérignon).
• 2004 "Component Proponents II " RISK, n° 17, pp. 77-79. (avec C. Pérignon) Reprinted in: Derivatives Trading and Option Pricing (2005), Risk Books.
• 2003 "The Dynamics of Implied Volatilities: A Common Principle Components Approach" Review of Derivatives Research, n° 6, pp. 179-202 (avec M. Fengler and W. Härdle).
• 2002 "Extracting Information from Options Markets: Smiles, State-Price Densities and Risk Aversion" European Financial Management , n° 8, pp. 495-514 (avec C. Pérignon).
• 2002 "Component Proponents" RISK, n° 15, pp. 154-156 (avec C. Pérignon).
• 2001 "Skew without Skewness" The International Journal of Finance, vol. 13, n° 2, pp. 1826-1836 (avec M. Bellalah et J.L. Prigent).
• 2000 "The Information Content of Implied Volatility, Skewness and Kurtosis : Empirical evidence from long-term CAC 40 options" European Financial Management, vol. 6, n° 1 (avec P. Navatte).
• 1999 "Market Volatility Index and Implicit Maximum Likelihood Estimation of Stochastic Volatility Models" Finance, (Special Issue in Financial Econometrics) (avec P. Navatte & F. Moraux).
• 1998 "The Predicitive Power of the French Market Volatility Index : A Multi Horizons Study" European Finance Review, vol. 2, Issue 3, pp. 303-320 (avec P. Navatte et F. Moraux).