Vous êtes ici : Accueil > La Recherche > Faculté > Corps professoral permanent > Finance > Charles Amélie

Amélie Charles

Professeur assistant

Envoyer un courriel à Amélie Charles
Téléphone : 00 33 (0)2 40 37 34 25

Formation

  • Doctorat en Sciences Economiques, Université de Montpellier I
  • DEA d’Analyse Economique, Modélisation et Quantification, Université de Montpellier I
  • Licence et Maîtrise d’Econométrie, Université de Montpellier I

Expériences

  • Maître de Conférences en Sciences de Gestion, Université Paris 1- Panthéon Sorbonne (depuis 2005)
  • Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER), Université de La Réunion (2004-2005)
  • Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER), Université de Montpellier I (2003-2004)
  • Allocataire de Recherche Moniteur du Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie (MENRT), Université de Montpellier I (2000-2003)

Thèmes de recherche

  • Marchés financiers
  • Gestion des risques
  • Econométrie financière

Publications

Articles dans des revues à comité de lecture

  • Forthcoming. The day-of-the week effects on the volatility: The role of the asymmetry. European Journal of Operational Research.
  • Forthcoming. Does the day-of-the week effect on volatility improve the volatility forecasts? Applied Economics Letters. (First published on 09 may 2008).
  • 2009. The efficiency of the crude oil markets: Evidence from variance ratio tests. Energy Policy 37(11): 4267-4272 (with O. Darné).
  • 2009. Testing for random walk behavior in euro exchange rates. Economie Internationale (119): 25-45 (with O. Darné).
  • 2009. Variance ratio tests of random walk: An overview. Journal of Economics Surveys 23(3): 503-527. 
  • 2009. The random walk hypothesis for Chinese stock markets: Evidence from variance ratio tests. Economic Systems 33(2): 117-126.
  • 2008. Forecasting volatility with outliers in GARCH models. Journal of Forecasting 27 (7): 551-565.
  • 2008. The impact of outliers on transitory and permanent components in macroeconomic time series. Economics Bulletin 3 (60): 1-9 (with O. Darné).
  • 2008. A note on unit root and GARCH errors: A simulation experiment. Communications in Statistics-Simulation and Computation 37 (2): 314-319 (with O. Darné).
  • 2006. Large shocks and the September 11th terrorist attacks: An intervention analysis approach on international stock markets. Economic Modelling 23 (4): 683-698 (with O. Darné).
  • 2005. Relevance of detecting outliers in GARCH models for modelling and forecasting financial data. Finance 26 (1): 33-71 (with O. Darné).
  • 2005 Outliers and GARCH models in daily financial data. Economics Letters 86 (3): 347-352 (with O. Darné).
  • 2004 Outliers and portfolio optimization. Banque & Marchés (72): 44-51.
  • 2002 Weekend effect and seasonal volatility: The case of the CAC40 index. International Journal of Finance 14 (3): 2311-2326 (with J.B. Lesourd, M.Terraza et R.Thieblemont).
  • 2002 Beta-convergence in African developing countries: A cliometric approach. Historical Social Research 27 (4): 270-281 (with L. Ripoll-Bresson).

Ouvrage

  • 2009. Le financement des entreprises. Economica: Paris (avec E. Redor).